Сравнение FIWDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIWDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWDX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWDX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | -0.22% | 8.98% | 6.07% | 9.20% | -11.76% | 3.51% | 7.60% | 11.20% | -1.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
FIWDX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWDX и BND
FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FIWDX vs. BND — Ранг доходности на риск
FIWDX
BND
Сравнение FIWDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWDX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.93 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.32 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.75 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.78 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FIWDX и BND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWDX и BND
Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWDX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z | 4.09% | 4.39% | 4.21% | 4.02% | 2.99% | 4.28% | 4.62% | 4.39% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIWDX и BND
Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -18.58% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.44% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -17.91% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.54% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.07% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.90% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWDX и BND
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.65% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWDX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.52% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 4.30% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.00% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.52% | -0.64% |