PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWDX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWDX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FIWDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWDX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWDX и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		-0.22%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIWDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

FIWDX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.49%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FBCGFIWDX с FGRIXFIWDX с FTECFIWDX с FBALXFIWDX с FHYDXFIWDX с FADMX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FIWDX и AGG

FIWDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FIWDX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWDX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWDXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.93

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.32

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.76

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.15

4.89

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWDX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWDX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWDX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWDXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.93

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между FIWDX и AGG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWDX и AGG

Дивидендная доходность FIWDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.09%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FIWDX и AGG

Максимальная просадка FIWDX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWDX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWDXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-18.43%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.52%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-17.82%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.71%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWDX и AGG

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWDXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

4.37%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

6.07%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.39%

-0.51%