Сравнение FIWCX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
FIWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWCX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWCX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 7.07% | 43.38% | 4.94% | 18.99% | -5.96% | 13.88% | -3.94% | 17.30% | -16.13% | 0.77% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 5.44% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWCX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 5.44%.
FIWCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
IVLU
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 37.86%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWCX и IVLU
FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
FIWCX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
FIWCX
IVLU
Сравнение FIWCX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWCX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 12.14 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWCX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIWCX и IVLU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWCX и IVLU
Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности IVLU в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 6.51% | 6.97% | 4.26% | 5.88% | 4.66% | 8.74% | 1.58% | 3.40% | 2.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.52% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FIWCX и IVLU
Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWCX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -41.85% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.69% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -26.04% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -6.72% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -8.69% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.12% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWCX и IVLU
Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 6.83% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWCX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.09% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.27% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.06% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.35% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.65% | +0.60% |