PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWCX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWCX с SFNNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIWCX (Fidelity SAI International Value Index Fund) and SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIWCX returned 13.10%/yr vs 12.75%/yr for SFNNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIWCX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 15.98%.

FIWCX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.49%
1 год
33.60%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

SFNNX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.98%
6 месяцев
16.23%
1 год
37.80%
3 года*
22.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWCX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		12.31%43.38%4.94%18.99%-5.96%13.88%-3.94%17.30%-16.13%0.77%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		15.98%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%0.85%

Correlation

The correlation between FIWCX and SFNNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.95

The correlation between FIWCX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Value Index Fund

Schwab Fundamental International Equity Index Fund

Часто сравнивают с FIWCX:
FIWCX с FINVXFIWCX с DFVIXFIWCX с VYMIFIWCX с VGTFIWCX с MINIXFIWCX с FIVAFIWCX с NOIEX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

FIWCX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWCX
Ранг доходности на риск FIWCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWCX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWCXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.43

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.52

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.78

-1.23

FIWCX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и SFNNX

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWCXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-59.60%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.63%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-13.78%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-25.66%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.56%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-11.94%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.92%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и SFNNX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) составляет 4.89%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWCXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.63%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.04%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.46%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.74%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.09%

+1.13%

Сравнение комиссий FIWCX и SFNNX

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и SFNNX

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности SFNNX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		6.21%6.97%4.26%5.88%4.66%8.74%1.58%3.40%2.18%0.07%0.00%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund		4.41%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIWCX and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFNNX has higher volatility (6.63%) compared to FIWCX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FIWCX dropped -42.73% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWCX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор