PortfoliosLab logo
Сравнение FIWCX с SFNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWCX и SFNNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.97%
52.99%
FIWCX
SFNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWCX:

0.84

SFNNX:

0.60

Коэф-т Сортино

FIWCX:

1.22

SFNNX:

0.93

Коэф-т Омега

FIWCX:

1.16

SFNNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIWCX:

0.95

SFNNX:

0.71

Коэф-т Мартина

FIWCX:

3.06

SFNNX:

2.07

Индекс Язвы

FIWCX:

4.62%

SFNNX:

4.75%

Дневная вол-ть

FIWCX:

16.81%

SFNNX:

16.34%

Макс. просадка

FIWCX:

-42.76%

SFNNX:

-62.47%

Текущая просадка

FIWCX:

-2.09%

SFNNX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у SFNNX с доходностью 11.20%.


FIWCX

С начала года

14.47%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

11.52%

1 год

13.79%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

6.71%

1 год

9.95%

5 лет

14.51%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWCX и SFNNX

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%
График комиссии FIWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWCX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWCX и SFNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWCX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWCX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWCX: 0.84
SFNNX: 0.60
Коэффициент Сортино FIWCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWCX: 1.22
SFNNX: 0.93
Коэффициент Омега FIWCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWCX: 1.16
SFNNX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIWCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWCX: 0.95
SFNNX: 0.71
Коэффициент Мартина FIWCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWCX: 3.06
SFNNX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SFNNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.60
FIWCX
SFNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и SFNNX

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SFNNX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund
3.72%4.26%5.88%4.66%4.95%1.58%3.40%2.13%0.07%0.00%0.00%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и SFNNX

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и SFNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.09%
-1.37%
FIWCX
SFNNX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и SFNNX

Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 10.31% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31%
10.35%
FIWCX
SFNNX