PortfoliosLab logo
Сравнение FIWCX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWCX и VGT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.71%
245.67%
FIWCX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWCX:

0.88

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

FIWCX:

1.28

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

FIWCX:

1.17

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FIWCX:

1.00

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

FIWCX:

3.22

VGT:

1.44

Индекс Язвы

FIWCX:

4.62%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

FIWCX:

16.81%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

FIWCX:

-42.76%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

FIWCX:

-2.27%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%.


FIWCX

С начала года

14.26%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

10.87%

1 год

13.69%

5 лет

14.50%

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWCX и VGT

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWCX: 0.17%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWCX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWCX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWCX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWCX: 0.88
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино FIWCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWCX: 1.28
VGT: 0.72
Коэффициент Омега FIWCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWCX: 1.17
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара FIWCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWCX: 1.00
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина FIWCX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWCX: 3.22
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.38
FIWCX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и VGT

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund
3.72%4.26%5.88%4.66%4.95%1.58%3.40%2.13%0.07%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и VGT

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.27%
-16.71%
FIWCX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и VGT

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) составляет 10.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.35%
19.21%
FIWCX
VGT