Сравнение FIWCX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
FIWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWCX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWCX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 7.07% | 43.38% | 4.94% | 18.99% | -5.96% | 13.88% | -3.94% | 17.30% | -16.13% | 0.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | -1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWCX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.
FIWCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWCX и VGT
FIWCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWCX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FIWCX
VGT
Сравнение FIWCX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWCX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.10 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.67 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.88 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 5.72 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.10 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FIWCX и VGT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWCX и VGT
Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWCX Fidelity SAI International Value Index Fund | 6.51% | 6.97% | 4.26% | 5.88% | 4.66% | 8.74% | 1.58% | 3.40% | 2.18% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FIWCX и VGT
Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -54.63% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -16.40% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -35.07% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -10.90% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -8.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.39% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWCX и VGT
Текущая волатильность для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.96% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 16.36% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 27.27% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 25.05% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.47% | -6.22% |