PortfoliosLab logo
Сравнение FIWCX с DFVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWCX и DFVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.97%
49.86%
FIWCX
DFVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWCX:

0.84

DFVIX:

0.79

Коэф-т Сортино

FIWCX:

1.22

DFVIX:

1.14

Коэф-т Омега

FIWCX:

1.16

DFVIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIWCX:

0.95

DFVIX:

0.92

Коэф-т Мартина

FIWCX:

3.06

DFVIX:

3.52

Индекс Язвы

FIWCX:

4.62%

DFVIX:

3.78%

Дневная вол-ть

FIWCX:

16.81%

DFVIX:

16.80%

Макс. просадка

FIWCX:

-42.76%

DFVIX:

-67.28%

Текущая просадка

FIWCX:

-2.09%

DFVIX:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 12.55%.


FIWCX

С начала года

14.47%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

11.52%

1 год

13.79%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

DFVIX

С начала года

12.55%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

9.54%

1 год

13.25%

5 лет

17.39%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWCX и DFVIX

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFVIX: 0.24%
График комиссии FIWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWCX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWCX и DFVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWCX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWCX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIWCX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIWCX: 0.84
DFVIX: 0.79
Коэффициент Сортино FIWCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIWCX: 1.22
DFVIX: 1.14
Коэффициент Омега FIWCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIWCX: 1.16
DFVIX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIWCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIWCX: 0.95
DFVIX: 0.92
Коэффициент Мартина FIWCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIWCX: 3.06
DFVIX: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.79
FIWCX
DFVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и DFVIX

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFVIX в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund
3.72%4.26%5.88%4.66%4.95%1.58%3.40%2.13%0.07%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
3.77%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и DFVIX

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и DFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.09%
-1.92%
FIWCX
DFVIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и DFVIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) составляет 10.31%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31%
10.96%
FIWCX
DFVIX