PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWCX с DFVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWCX и DFVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FIWCX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.53%
34.61%
FIWCX
DFVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWCX:

0.09

DFVIX:

0.03

Коэф-т Сортино

FIWCX:

0.22

DFVIX:

0.13

Коэф-т Омега

FIWCX:

1.03

DFVIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIWCX:

0.12

DFVIX:

0.03

Коэф-т Мартина

FIWCX:

0.34

DFVIX:

0.12

Индекс Язвы

FIWCX:

4.25%

DFVIX:

3.38%

Дневная вол-ть

FIWCX:

15.46%

DFVIX:

15.24%

Макс. просадка

FIWCX:

-42.76%

DFVIX:

-67.28%

Текущая просадка

FIWCX:

-12.19%

DFVIX:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIWCX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 1.09%.


FIWCX

С начала года

2.66%

1 месяц

-10.15%

6 месяцев

-3.26%

1 год

1.94%

5 лет

13.41%

10 лет

N/A

DFVIX

С начала года

1.09%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-4.52%

1 год

0.73%

5 лет

17.21%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWCX и DFVIX

FIWCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFVIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFVIX
DFA International Value III Portfolio
График комиссии DFVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFVIX: 0.24%
График комиссии FIWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWCX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIWCX и DFVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWCX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIWCX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWCX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIWCX: 0.09
DFVIX: 0.03
Коэффициент Сортино FIWCX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIWCX: 0.22
DFVIX: 0.13
Коэффициент Омега FIWCX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIWCX: 1.03
DFVIX: 1.02
Коэффициент Кальмара FIWCX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIWCX: 0.12
DFVIX: 0.03
Коэффициент Мартина FIWCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIWCX: 0.34
DFVIX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа FIWCX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DFVIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWCX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.03
FIWCX
DFVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWCX и DFVIX

Дивидендная доходность FIWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DFVIX в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund
4.15%4.26%5.88%4.66%4.95%1.58%3.40%2.13%0.07%0.00%0.00%0.00%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.20%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FIWCX и DFVIX

Максимальная просадка FIWCX за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -67.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWCX и DFVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.19%
-11.90%
FIWCX
DFVIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWCX и DFVIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) составляет 7.90%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FIWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.90%
8.47%
FIWCX
DFVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab