PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с IH2O.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L).

FIW и IH2O.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и IH2O.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.18%18.55%4.54%13.35%-20.63%31.85%15.05%35.21%-10.29%27.29%
Разные валюты инструментов

FIW торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IH2O.L с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.69% соответственно.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

IH2O.L

1 день
2.27%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.55%
3 года*
10.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBRIH2O.L с VT

Сравнение комиссий FIW и IH2O.L

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWIH2O.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.11

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.67

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

5.19

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IH2O.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWIH2O.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIW и IH2O.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и IH2O.L

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IH2O.L в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FIW и IH2O.L

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке IH2O.L в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IH2O.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-35.40%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.60%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-23.14%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-27.16%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.44%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.77%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.71%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и IH2O.L

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.94%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.33%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

14.90%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.33%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.51%

+3.37%