PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. FIVY is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, FIVY returned -7.78% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.21%
1 год
-7.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и NFXS

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%3.47%

Correlation

The correlation between FIVY and NFXS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

-0.39

The correlation between FIVY and NFXS shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

FIVY vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.91

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.55

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.06

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

5.64

-6.11

FIVY vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и NFXS

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-50.37%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-31.31%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-12.88%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-31.93%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

11.45%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и NFXS

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.74%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

26.22%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

33.81%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

34.65%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

34.65%

-1.79%

Сравнение комиссий FIVY и NFXS

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и NFXS

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		47.61%46.51%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and NFXS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.69%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -7.78% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 3.23% for NFXS.

FIVY is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор