Сравнение FIVY с CWII
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -11.58% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between FIVY and CWII is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. CWII — Ранг доходности на риск
FIVY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIVY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и CWII
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -51.04% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | 0.00% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -33.26% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 13,701.30% | -13,670.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 13,701.30% | -13,668.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 13,701.30% | -13,668.53% |
Сравнение комиссий FIVY и CWII
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и CWII
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and CWII have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 47.61% for FIVY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор