PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVQX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVQX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVQX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVQX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		0.99%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FIVQX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции FIVQX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.83% соответственно.

FIVQX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.20%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.08%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с GSLCFIVQX с ^GSPCFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIXFIVQX с FXAIXFIVQX с FSELX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий FIVQX и EPDPX

FIVQX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Доходность на риск

FIVQX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVQX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVQXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.99

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.53

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.39

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

17.85

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVQX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVQX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVQX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVQXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.99

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIVQX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVQX и EPDPX

Дивидендная доходность FIVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.36%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FIVQX и EPDPX

Максимальная просадка FIVQX за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVQX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVQXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-39.21%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.96%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-21.06%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-33.34%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.16%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-11.30%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVQX и EPDPX

Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FIVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVQXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.11%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.64%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.26%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.07%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.88%

+3.00%