PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.08% соответственно.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIVLX и TIVFX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FIVLX
Fidelity International Value Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.12

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.55

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.44

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

17.93

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.12

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между FIVLX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и TIVFX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и TIVFX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-54.21%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.21%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-36.31%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-41.51%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-10.23%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-13.45%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и TIVFX

Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 7.52%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.06%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.68%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.21%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.40%

+0.47%