PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FIVLX и FTIHX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.30

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между FIVLX и FTIHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и FTIHX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и FTIHX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-35.75%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.25%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-29.99%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-7.31%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и FTIHX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 7.52% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.78%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.04%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

15.09%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.02%

+1.85%