PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с FICDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FICDX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FICDX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.41% соответственно.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX

Сравнение комиссий FIVLX и FICDX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.35

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.69

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

11.91

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между FIVLX и FICDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и FICDX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FICDX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и FICDX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-58.09%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.10%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-21.01%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-39.85%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.46%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-10.56%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.28%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и FICDX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.97%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.39%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.66%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

15.97%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.50%

+0.37%