Сравнение FIVFX с FAPCX
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIVFX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и FAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVFX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 13.09% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 7.89% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Correlation
The correlation between FIVFX and FAPCX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and FAPCX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAPCX
Сравнение FIVFX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVFX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и FAPCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.70% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и FAPCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.83% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и FAPCX
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FAPCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и FAPCX
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.79% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and FAPCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и FAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор