PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FIWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FIWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FIWCX (Fidelity SAI International Value Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIVA returned 12.03%/yr vs 12.93%/yr for FIWCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for FIWCX.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FIWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FIWCX с доходностью 13.74%.

FIVA

1 день
-2.85%
1 месяц
-0.74%
С начала года
10.56%
6 месяцев
15.32%
1 год
32.76%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

FIWCX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.74%
6 месяцев
17.20%
1 год
34.59%
3 года*
23.57%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FIWCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		10.56%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		13.74%43.38%4.94%18.99%-5.96%13.88%-3.94%17.30%-20.33%

Correlation

The correlation between FIVA and FIWCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FIVA and FIWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity SAI International Value Index Fund

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FIWCX:
FIWCX с FINVXFIWCX с DFVIXFIWCX с SFNNXFIWCX с VYMIFIWCX с VGTFIWCX с MINIXFIWCX с NOIEX

Доходность на риск

FIVA vs. FIWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIWCX
Ранг доходности на риск FIWCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FIWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFIWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.39

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.27

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.14

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.14

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FIWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWCX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FIWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFIWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FIWCX

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FIWCX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FIWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFIWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-42.73%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.13%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-14.83%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.49%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.62%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.08%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FIWCX

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity SAI International Value Index Fund (FIWCX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFIWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.24%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.48%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.65%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.16%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.22%

-0.30%

Сравнение комиссий FIVA и FIWCX

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FIWCX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FIWCX

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FIWCX в 6.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.58%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
FIWCX
Fidelity SAI International Value Index Fund		6.13%6.97%4.26%5.88%4.66%8.74%1.58%3.40%2.18%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIVA and FIWCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (5.20%) compared to FIWCX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FIWCX's -42.73%.

FIWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FIWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор