Сравнение FIVA с FIDI
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 12.33%/yr for FIDI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 14.91%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
FIDI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.88M | $1.80M | |
| $3.49M | $3.21M | $3.17M |
Сравнение доходности по годам FIVA и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -18.62% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 14.91% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
Correlation
The correlation between FIVA and FIDI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FIVA and FIDI shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. FIDI — Ранг доходности на риск
FIVA
FIDI
Сравнение FIVA c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.14 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 14.31 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и FIDI
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -46.34% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.96% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -12.09% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -26.05% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.49% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -9.62% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.01% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и FIDI
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.23% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 11.54% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.82% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.60% | -0.70% |
Сравнение комиссий FIVA и FIDI
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и FIDI
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FIDI в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 3.92% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and FIDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVA has higher volatility (4.17%) compared to FIDI (2.83%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, FIVA leads with 14.21% vs 12.33% for FIDI. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.21% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.54% for FIVA.
FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор