PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUSX с NAMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIUSX (Delaware Opportunity Fund) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FIUSX returned 11.07%/yr vs 11.08%/yr for NAMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIUSX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIUSX показывает доходность 18.90%, а NAMAX немного ниже – 18.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции NAMAX немного впереди с 11.08%.

FIUSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.07%

NAMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.87%
1 год
35.80%
3 года*
18.94%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUSX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		18.90%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		18.82%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Correlation

The correlation between FIUSX and NAMAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between FIUSX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с CISMXFIUSX с TIMVXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с UMCVXNAMAX с FASPXNAMAX с PZVMXNAMAX с ARTQXNAMAX с FSMDXNAMAX с NMAVX

Доходность на риск

FIUSX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXNAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.16

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

16.28

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и NAMAX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и NAMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUSXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-60.44%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.49%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-20.90%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-20.90%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-43.24%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.50%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.17%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и NAMAX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 4.21% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUSXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.04%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.52%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.98%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.13%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.05%

+0.52%

Сравнение комиссий FIUSX и NAMAX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и NAMAX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности NAMAX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.70%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		5.63%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIUSX and NAMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIUSX has higher volatility (4.21%) compared to NAMAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FIUSX dropped -56.30% vs NAMAX's -60.44%.

NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUSX и NAMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор