Сравнение FIUSX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 9.00% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.73% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у NAMAX с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции NAMAX немного впереди с 10.34%.
FIUSX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.16%
NAMAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и NAMAX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
FIUSX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
FIUSX
NAMAX
Сравнение FIUSX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.89 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 8.15 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и NAMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и NAMAX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности NAMAX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.58% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.20% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и NAMAX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -60.44% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.49% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -20.90% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -43.24% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.61% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -8.56% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.16% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и NAMAX
Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 5.62% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.57% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.98% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.12% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.02% | +0.51% |