PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с RYUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с RYUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. RYUIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и RYUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и RYUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		7.85%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		7.22%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции FIUIX превзошли акции RYUIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.29% соответственно.

FIUIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
7.85%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.74%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.93%

RYUIX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
5.29%
1 год
19.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Rydex Utilities Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FSPTXFIUIX с VFFVX
Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с FRURXRYUIX с ERHRYUIX с EVUAXRYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с GABUXRYUIX с VUIAX

Сравнение комиссий FIUIX и RYUIX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYUIX в 1.39%.

RYUIX
Rydex Utilities Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. RYUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c RYUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXRYUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.40

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.89

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.64

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

6.40

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. RYUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RYUIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXRYUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между FIUIX и RYUIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и RYUIX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RYUIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.27%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.74%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и RYUIX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и RYUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXRYUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-63.29%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.27%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-24.28%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-36.88%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-14.53%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.41%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и RYUIX

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеют волатильность 4.97% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXRYUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.58%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.08%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.54%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.88%

-1.82%