Сравнение FIUIX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUIX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.99% против 21.28% соответственно.
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и FTEC
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
FIUIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FIUIX
FTEC
Сравнение FIUIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUIX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.69 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.92 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 5.93 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и FTEC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и FTEC
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и FTEC
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -34.95% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -16.26% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -34.95% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -34.95% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -11.53% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -5.61% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.27% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и FTEC
Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUIX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.01% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 16.40% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 27.53% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 25.11% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 24.57% | -7.51% |