Сравнение FITZ с RSMV
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и RSMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | -1.76% |
Correlation
The correlation between FITZ and RSMV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. RSMV — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSMV
Сравнение FITZ c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и RSMV
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -17.58% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.87% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.84% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и RSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.56% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.09% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.09% | +0.48% |
Сравнение комиссий FITZ и RSMV
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и RSMV
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.95% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and RSMV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
RSMV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Teucrium. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.95% for RSMV.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор