Сравнение FITZ с QRFT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и QRFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRFT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и QRFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -0.19% |
Correlation
The correlation between FITZ and QRFT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. QRFT — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRFT
Сравнение FITZ c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и QRFT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и QRFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -30.19% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.08% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.71% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и QRFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.09% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.50% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.07% | -4.50% |
Сравнение комиссий FITZ и QRFT
И FITZ, и QRFT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и QRFT
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.25% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and QRFT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ and QRFT have the same expense ratio: 0.75% per year.
QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Exchange Traded Concepts.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и QRFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор