Сравнение FITZ с QRFT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и QRFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRFT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и QRFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -2.47% |
Correlation
The correlation between FITZ and QRFT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. QRFT — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRFT
Сравнение FITZ c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и QRFT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и QRFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -30.19% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.34% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.75% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и QRFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.98% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.48% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.12% | -2.83% |
Сравнение комиссий FITZ и QRFT
И FITZ, и QRFT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и QRFT
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.26% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and QRFT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ and QRFT have the same expense ratio: 0.75% per year.
QRFT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Exchange Traded Concepts.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и QRFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор