Сравнение FITZ с QARP
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while QARP is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и QARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.34% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between FITZ and QARP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. QARP — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QARP
Сравнение FITZ c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и QARP
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -35.44% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.63% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.39% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и QARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 10.60% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.54% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.55% | -4.17% |
Сравнение комиссий FITZ и QARP
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и QARP
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.03% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and QARP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.19% for QARP.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор