Сравнение FITZ с GQQQ
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | -1.62% |
Correlation
The correlation between FITZ and GQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQQQ
Сравнение FITZ c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GQQQ
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -22.36% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.44% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.10% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 17.19% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.69% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.69% | -3.40% |
Сравнение комиссий FITZ и GQQQ
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GQQQ
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.41% | 0.46% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
GQQQ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Astoria. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.35% for GQQQ.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор