Сравнение FITZ с GQQQ
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | -2.20% |
Correlation
The correlation between FITZ and GQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQQQ
Сравнение FITZ c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GQQQ
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -22.36% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -4.01% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.08% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 17.76% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.69% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 20.69% | -5.12% |
Сравнение комиссий FITZ и GQQQ
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GQQQ
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.47% | 0.46% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
GQQQ has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Astoria. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.35% for GQQQ.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор