Сравнение FITZ с CRBN
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while CRBN is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CRBN.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и CRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRBN
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам FITZ и CRBN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -0.25% |
Correlation
The correlation between FITZ and CRBN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. CRBN — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRBN
Сравнение FITZ c CRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | CRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и CRBN
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и CRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | CRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -33.13% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.60% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.17% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и CRBN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | CRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.89% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.24% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.84% | -1.27% |
Сравнение комиссий FITZ и CRBN
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRBN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и CRBN
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.03% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and CRBN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
CRBN has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.20% for CRBN.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и CRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор