Сравнение FITZ с ANEW
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while ANEW is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и ANEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANEW
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и ANEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | -2.00% |
Correlation
The correlation between FITZ and ANEW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. ANEW — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ANEW
Сравнение FITZ c ANEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | ANEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и ANEW
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ANEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -39.87% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.20% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -13.28% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и ANEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | ANEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.68% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.89% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.79% | -1.50% |
Сравнение комиссий FITZ и ANEW
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и ANEW
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 0.63% | 0.54% | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.24% | 0.04% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and ANEW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ANEW has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.45% for ANEW.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и ANEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор