PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с ANEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и ANEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.75%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ANEW

1 день
0.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-1.41%
1 год
1.85%
3 года*
12.35%
5 лет*
2.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и ANEW


Correlation

The correlation between FITZ and ANEW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Доходность на риск

FITZ vs. ANEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c ANEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FITZANEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

FITZ vs. ANEW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITZ и ANEW

Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ANEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZANEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.70%

-39.87%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.20%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-13.28%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и ANEW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZANEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.68%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.89%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.79%

-1.50%

Сравнение комиссий FITZ и ANEW

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и ANEW

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF
0.63%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and ANEW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

ANEW has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.45% for ANEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и ANEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор