Сравнение FITWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FITWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | -0.36% | 16.17% | 7.91% | 13.53% | -16.64% | 9.85% | 14.20% | 20.29% | -5.46% | 15.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FITWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.81% соответственно.
FITWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITWX и TDIFX
FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FITWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FITWX
TDIFX
Сравнение FITWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 6.12 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FITWX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITWX и TDIFX
Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | 7.69% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITWX и TDIFX
Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -12.21% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -2.84% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -12.21% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -12.21% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.83% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -1.77% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.84% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITWX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FITWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.51% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 2.32% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 4.34% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 5.89% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 5.05% | +5.05% |