Сравнение FITWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FITWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | -0.36% | 16.17% | 7.91% | 13.53% | -16.64% | 9.85% | 14.20% | 20.29% | -5.46% | 15.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FITWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.08% соответственно.
FITWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITWX и FXAIX
FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FITWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FITWX
FXAIX
Сравнение FITWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.30 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FITWX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITWX и FXAIX
Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | 7.69% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FITWX и FXAIX
Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -33.79% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -12.13% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -24.50% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -33.79% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -6.23% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.83% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FITWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.34% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 9.53% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 18.32% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.92% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 18.05% | -7.95% |