PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITHX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITHX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FITHX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITHX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		-0.54%18.71%10.76%16.65%-17.53%13.97%16.48%25.76%-7.76%20.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, FITHX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITHX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции VEA немного отстают с 9.55%.

FITHX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.76%
1 год
16.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.70%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FSKAXFITHX с FZILXFITHX с JCPIFITHX с AVDVFITHX с FSPSX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий FITHX и VEA

FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

FITHX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITHX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITHXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.81

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.77

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

10.77

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITHX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITHX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITHX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITHXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.81

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между FITHX и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITHX и VEA

Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.32%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FITHX и VEA

Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

FITHXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-60.68%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.63%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-29.71%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-35.73%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.20%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-13.39%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.99%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FITHX и VEA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что FITHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITHXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

7.92%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

11.68%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

17.67%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

16.30%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

17.26%

-3.63%