PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITHX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITHX с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - FITHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, FITHX returned 10.43%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FITHX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FITHX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITHX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITHX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции VEA немного отстают с 10.17%.

FITHX

1 день
0.40%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.75%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.43%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITHX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		9.21%18.71%10.76%16.65%-17.53%13.97%16.48%25.76%-7.76%20.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FITHX and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.91

The correlation between FITHX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FZILXFITHX с FSKAXFITHX с JCPIFITHX с AVDVFITHX с FSPSX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FITHX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITHX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITHXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.09

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.81

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

10.94

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITHX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITHX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITHX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITHXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FITHX и VEA

Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITHXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-60.68%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.63%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.37%

-13.45%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-29.71%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-35.73%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-13.29%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.98%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FITHX и VEA

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FITHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITHXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.66%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

13.32%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.66%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

16.55%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

17.36%

-3.71%

Сравнение комиссий FITHX и VEA

FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITHX и VEA

Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.23%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FITHX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to FITHX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FITHX dropped -54.57% vs VEA's -60.68%.

FITHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITHX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор