PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITHX с JCPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITHX с JCPI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).

FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITHX или JCPI.

Корреляция

Корреляция между FITHX и JCPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FITHX и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITHX:

0.65

JCPI:

1.45

Коэф-т Сортино

FITHX:

1.00

JCPI:

2.11

Коэф-т Омега

FITHX:

1.14

JCPI:

1.27

Коэф-т Кальмара

FITHX:

0.73

JCPI:

2.23

Коэф-т Мартина

FITHX:

3.12

JCPI:

5.84

Индекс Язвы

FITHX:

2.65%

JCPI:

1.06%

Дневная вол-ть

FITHX:

12.65%

JCPI:

4.28%

Макс. просадка

FITHX:

-52.70%

JCPI:

-7.86%

Текущая просадка

FITHX:

-1.17%

JCPI:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FITHX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 2.78%.

FITHX

С начала года

4.89%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

3.44%

1 год

8.20%

3 года

9.68%

5 лет

10.66%

10 лет

7.77%

JCPI

С начала года

2.78%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.16%

3 года

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Сравнение комиссий FITHX и JCPI

FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.

FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITHX и JCPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITHX
Ранг риск-скорректированной доходности FITHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITHX c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FITHX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JCPI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITHX и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITHX и JCPI

Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JCPI в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		0.40%0.36%1.48%2.18%2.13%0.92%1.37%2.00%1.17%1.44%4.13%8.99%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		4.00%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITHX и JCPI

Максимальная просадка FITHX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и JCPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FITHX и JCPI

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FITHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...