Сравнение FITHX с JCPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).
FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FITHX и JCPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITHX и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I | 0.18% | 18.71% | 10.76% | 16.65% | -9.61% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.93% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FITHX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 0.93%.
FITHX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 9.82%
JCPI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITHX и JCPI
FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.
Доходность на риск
FITHX vs. JCPI — Ранг доходности на риск
FITHX
JCPI
Сравнение FITHX c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITHX | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 5.98 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITHX | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FITHX и JCPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITHX и JCPI
Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности JCPI в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I | 7.26% | 7.28% | 1.92% | 1.51% | 9.95% | 9.48% | 6.16% | 7.35% | 11.94% | 4.16% | 4.86% | 5.38% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.63% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITHX и JCPI
Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и JCPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITHX | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -7.85% | -46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -2.39% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -0.57% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.93% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.71% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITHX и JCPI
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FITHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITHX | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.31% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 2.01% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 3.77% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 4.56% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 4.56% | +9.06% |