PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITHX с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITHX с JCPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI).

FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FITHX и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITHX и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		-0.54%18.71%10.76%16.65%-9.61%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		0.36%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, FITHX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 0.36%.

FITHX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.76%
1 год
16.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.70%

JCPI

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.67%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FSKAXFITHX с FZILXFITHX с AVDVFITHX с FSPSXFITHX с VIGI
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FCPIJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIXJCPI с FBND

Сравнение комиссий FITHX и JCPI

FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.

FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Доходность на риск

FITHX vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITHX c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITHXJCPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.43

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

5.40

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITHX vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITHX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа JCPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITHX и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITHXJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.99

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между FITHX и JCPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITHX и JCPI

Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности JCPI в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.32%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.65%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITHX и JCPI

Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и JCPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FITHXJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-7.85%

-46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-2.77%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.13%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.93%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.71%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FITHX и JCPI

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FITHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITHXJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.17%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.96%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

3.73%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

4.55%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

4.55%

+9.08%