Сравнение FITFX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FITFX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITFX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.15% | 33.21% | 5.37% | 15.45% | -15.72% | 7.76% | 10.77% | 21.44% | -13.97% | 21.09% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
FITFX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITFX и SCHF
FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FITFX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FITFX
SCHF
Сравнение FITFX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITFX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.75 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 10.59 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FITFX и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITFX и SCHF
Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITFX Fidelity Flex International Index Fund | 2.82% | 2.88% | 2.77% | 2.67% | 2.60% | 2.25% | 1.50% | 2.54% | 1.92% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FITFX и SCHF
Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -34.87% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.48% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.74% | -29.14% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.16% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.44% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITFX и SCHF
Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.98% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITFX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.94% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.79% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.75% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.14% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.09% | -0.78% |