PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FITFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.92

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.61

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FITFX и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FITFX и ^GSPC

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-56.78%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-12.14%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-25.43%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.78%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.75%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и ^GSPC

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.37%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.55%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.33%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.90%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.05%

-1.74%