Сравнение FITE с TSXU
FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FITE и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
FITE
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 62.26%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITE и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 34.22% | -1.33% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FITE and TSXU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITE vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FITE
TSXU
Сравнение FITE c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 4.53 | -3.75 |
Просадки
Сравнение просадок FITE и TSXU
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -35.62% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.92% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.56% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 78.68% | -53.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 78.68% | -56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 78.68% | -55.62% |
Сравнение комиссий FITE и TSXU
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и TSXU
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITE and TSXU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.15% for FITE.
FITE is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FITE и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор