Сравнение FITE с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
FITE и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FITE и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITE и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 1.94% | 10.71% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
FITE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и TRUT
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
FITE vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FITE
TRUT
Сравнение FITE c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITE | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.06 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FITE и TRUT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и TRUT
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и TRUT
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -18.55% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -14.11% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.85% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITE | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 21.40% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.40% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.40% | +1.54% |