Сравнение FITE с GXPT
FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - FITE tracks the S&P Kensho Future Security Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности FITE и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
FITE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 44.10%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITE и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 22.77% | 10.98% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between FITE and GXPT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITE vs. GXPT — Ранг доходности на риск
FITE
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FITE c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITE | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITE и GXPT
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -18.74% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -8.72% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -5.04% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 22.91% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.91% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 22.91% | +0.30% |
Сравнение комиссий FITE и GXPT
FITE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и GXPT
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.14% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITE and GXPT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FITE.
FITE has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for GXPT.
FITE tracks S&P Kensho Future Security Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for FITE and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для FITE и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор