PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с DG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FISV с DG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FISV (Fiserv, Inc) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 3.75%/yr for DG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 0.17% против 3.75% соответственно.

FISV

1 день
1.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
-19.93%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-67.99%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
0.17%

DG

1 день
0.40%
1 месяц
12.83%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-13.04%
1 год
4.73%
3 года*
-8.59%
5 лет*
-9.88%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и DG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISV
Fiserv, Inc		-19.93%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%
DG
Dollar General Corporation		-12.75%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%17.55%26.92%

Correlation

The correlation between FISV and DG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.26

The correlation between FISV and DG shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FISV:

$28.79B

DG:

$25.43B

EPS

FISV:

$5.91

DG:

$7.07

Коэффициент P/E

FISV:

9.10

DG:

16.23

Коэффициент P/S

FISV:

1.38

DG:

0.59

Коэффициент P/B

FISV:

1.10

DG:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

FISV:

$21.09B

DG:

$43.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

FISV:

$9.52B

DG:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

FISV:

$7.75B

DG:

$3.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

Dollar General Corporation

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с HLTFISV с VSP.TOFISV с ASXFISV с HPQFISV с SPY
Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST

Доходность на риск

FISV vs. DG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг доходности на риск DG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.14

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
0.46

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.06

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.14

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

0.32

-1.61

FISV vs. DG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISV и DG

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и DG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-72.61%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.17%

-34.57%

-35.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.98%

-58.78%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-72.61%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

-72.61%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-52.82%

-24.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-15.84%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

14.72%

+38.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и DG

Fiserv, Inc (FISV) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 11.15% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.71%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

24.94%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.98%

34.77%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

36.07%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

31.57%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и DG

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DG
Dollar General Corporation		2.06%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FISV и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.03B
10.79B
(FISV) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FISV и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fiserv, Inc и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
31.6%
Активы портфеля
FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

FISV and DG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISV has higher volatility (11.15%) compared to DG (10.71%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs DG's -72.61%.

DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и DG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор