PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISR с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и IUSB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.


FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий FISR и IUSB

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

FISR vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISRIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.08

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.89

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

5.81

-2.97

FISR vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISRIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между FISR и IUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и IUSB

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности IUSB в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FISR и IUSB

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


FISRIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-17.90%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.49%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-17.87%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.67%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.62%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и IUSB

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISRIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.63%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.41%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.13%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.77%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.03%

+1.36%