PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

FISR и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий FISR и GLDM

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

FISR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.92

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.74

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

10.04

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.92

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.27

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.11

-0.98

Корреляция

Корреляция между FISR и GLDM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и GLDM

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и GLDM

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-21.63%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-19.14%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-20.92%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-11.68%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.05%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

5.22%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

10.44%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

24.12%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

27.58%

-22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

17.65%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

16.78%

-10.39%