Сравнение FISR с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
FISR и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и FIBR
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
FISR vs. FIBR — Ранг доходности на риск
FISR
FIBR
Сравнение FISR c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.66 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.39 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.28 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.21 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.66 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FISR и FIBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и FIBR
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и FIBR
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -18.47% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.84% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -18.47% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.91% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.30% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.70% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и FIBR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеют волатильность 1.97% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.96% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 3.87% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 5.59% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.93% | +1.46% |