PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISR с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISR и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и AGZD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%.


FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий FISR и AGZD

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Доходность на риск

FISR vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISRAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.58

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.36

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.31

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

14.52

-11.69

FISR vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISRAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.15

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.63

-0.50

Корреляция

Корреляция между FISR и AGZD составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и AGZD

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью AGZD в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FISR и AGZD

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и AGZD.


Загрузка...

Показатели просадок


FISRAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-8.46%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.14%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-2.23%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.17%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.78%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.34%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и AGZD

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISRAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.74%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.06%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.47%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.56%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.79%

+2.60%