Сравнение FISR с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FISR и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и AGG
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FISR vs. AGG — Ранг доходности на риск
FISR
AGG
Сравнение FISR c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.76 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.89 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FISR и AGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и AGG
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и AGG
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -18.43% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.52% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -17.82% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.30% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.71% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и AGG
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.67% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.55% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.37% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.07% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.39% | +1.00% |