Сравнение FISMX с VIISX
FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FISMX returned 8.85%/yr vs 8.01%/yr for VIISX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISMX charges 1.01%/yr vs 1.19%/yr for VIISX.
Доходность
Сравнение доходности FISMX и VIISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции VIISX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.01% соответственно.
FISMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.85%
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам FISMX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.67% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Correlation
The correlation between FISMX and VIISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between FISMX and VIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISMX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
FISMX
VIISX
Сравнение FISMX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.32 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.72 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.38 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и VIISX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VIISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -50.31% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.94% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -15.58% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -50.31% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -50.31% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -12.77% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -11.26% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.65% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и VIISX
Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеют волатильность 3.82% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISMX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.95% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.17% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.51% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.20% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.44% | -1.39% |
Сравнение комиссий FISMX и VIISX
FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и VIISX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VIISX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.27% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
FISMX and VIISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIISX has higher volatility (3.95%) compared to FISMX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs VIISX's -50.31%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISMX и VIISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор