PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FISMX и FSPGX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FISMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.84

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.36

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.02

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.84

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между FISMX и FSPGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FSPGX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FSPGX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-32.66%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-16.17%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-32.66%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-13.03%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-6.43%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.70%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.71%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.37%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

22.58%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

21.52%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

21.66%

-7.71%