PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с FIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с FIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и FIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		-2.20%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 8.70% соответственно.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

FIGFX

1 день
3.83%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VXUSFIGFX с VWILXFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с FOSFX

Сравнение комиссий FISMX и FIGFX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
FIGFX
Fidelity International Growth Fund

Доходность на риск

FISMX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXFIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.68

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.90

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

3.49

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXFIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.68

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.28

+0.43

Корреляция

Корреляция между FISMX и FIGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FIGFX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FIGFX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.52%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FIGFX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXFIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-55.97%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.95%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-34.91%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-34.91%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-10.65%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-10.46%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.58%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FIGFX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXFIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.06%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.19%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

19.35%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.64%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

17.56%

-3.61%