Сравнение FISGX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FISGX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISGX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | -1.09% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FISGX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.76% соответственно.
FISGX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 12.11%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISGX и IMIDX
FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
FISGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
FISGX
IMIDX
Сравнение FISGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISGX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.68 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.65 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.68 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FISGX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISGX и IMIDX
Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 8.44% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FISGX и IMIDX
Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -35.15% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -12.10% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -34.88% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -35.15% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -9.61% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -7.26% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.67% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISGX и IMIDX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 8.56% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.22% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 14.16% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 20.85% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.20% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 20.98% | +2.91% |