Сравнение FISEX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FISEX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISEX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | -0.61% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 25.51% | -4.76% | 15.99% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISEX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции FBLEX немного впереди с 11.11%.
FISEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.91%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и FBLEX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
FISEX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
FISEX
FBLEX
Сравнение FISEX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.92 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FISEX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и FBLEX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 10.15% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и FBLEX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISEX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -39.73% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.55% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -19.00% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -39.73% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.89% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.86% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и FBLEX
Текущая волатильность для Franklin Equity Income Fund (FISEX) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISEX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.48% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.78% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.13% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.78% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.39% | -1.23% |