PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с NCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.23% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с CXGCXFISCX с WESRXFISCX с CHI
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с PACIXNCZ с GCVNCZ с PSTAXNCZ с AIONCZ с AVKNCZ с CHINCZ с CNSDX

Сравнение комиссий FISCX и NCZ

FISCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.

FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

FISCX vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXNCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.12

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.43

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

10.00

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NCZ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.20

+0.58

Корреляция

Корреляция между FISCX и NCZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и NCZ

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности NCZ в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и NCZ

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и NCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-79.48%

+30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-11.94%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-43.93%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-56.08%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.16%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-14.45%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.90%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и NCZ

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.73%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

12.64%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

18.85%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

21.18%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

24.20%

-10.78%