PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISCX с LVHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, FISCX returned 4.76%/yr vs 15.80%/yr for LVHI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FISCX charges 0.83%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FISCX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISCX показывает доходность 11.36%, а LVHI немного выше – 11.71%.

FISCX

1 день
0.92%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.06%
3 года*
16.62%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.37%

LVHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.49%
С начала года
11.71%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.95%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISCX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		11.36%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.71%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FISCX and LVHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.46

The correlation between FISCX and LVHI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с CXGCXFISCX с CHIFISCX с FCVSXFISCX с VTIPFISCX с AVKFISCX с CNSDXFISCX с WESRX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FISCX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.19

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.37

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.95

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

20.63

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.19

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FISCX и LVHI

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISCXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-32.31%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-6.08%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-11.99%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-11.99%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.52%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.46%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и LVHI

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 2.88%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISCXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.50%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

9.45%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

11.06%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

13.76%

-0.28%

Сравнение комиссий FISCX и LVHI

FISCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и LVHI

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности LVHI в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		8.89%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.50%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FISCX and LVHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (3.05%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FISCX dropped -49.16% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISCX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор