PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISAX с EALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISAX с EALDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISAX (Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund) and EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, FISAX returned 1.54%/yr vs 1.95%/yr for EALDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FISAX charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for EALDX.

Доходность

Сравнение доходности FISAX и EALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISAX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у EALDX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FISAX уступали акциям EALDX по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.95% соответственно.

FISAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.89%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.18%
10 лет*
1.54%

EALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.11%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISAX и EALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		1.05%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.78%0.00%
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		1.21%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%

Correlation

The correlation between FISAX and EALDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.34

The correlation between FISAX and EALDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FDFIXFISAX с FFRHXFISAX с SVOLFISAX с PAIPXFISAX с TLDIXFISAX с MUIIXFISAX с TRSTX
Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с SEMRXEALDX с PAIPXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с NUSFXEALDX с BUBIX

Доходность на риск

FISAX vs. EALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISAX c EALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISAXEALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.03

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
3.60

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

3.63

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

14.97

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISAX vs. EALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EALDX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISAX и EALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISAXEALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.02

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FISAX и EALDX

Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что меньше максимальной просадки EALDX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и EALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISAXEALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-6.12%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-1.50%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-3.58%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.72%

-5.89%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.77%

-6.12%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.62%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.36%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FISAX и EALDX

Текущая волатильность для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) составляет 0.42%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISAXEALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.99%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.98%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

2.67%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

3.25%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.49%

-0.92%

Сравнение комиссий FISAX и EALDX

FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EALDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISAX и EALDX

Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности EALDX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.36%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FISAX and EALDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALDX has higher volatility (0.99%) compared to FISAX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FISAX dropped -4.77% vs EALDX's -6.12%.

FISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISAX и EALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор