PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIRVX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRVX с WFSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - FIRVX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности FIRVX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIRVX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.30%
1 год
22.27%
3 года*
20.44%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRVX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		1,440,933.92%12.25%5.86%10.72%-14.63%6.77%12.06%16.19%-4.45%13.32%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		11.30%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between FIRVX and WFSPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.90

The correlation between FIRVX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2020 Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с FIRVX:
FIRVX с FRKMXFIRVX с DRILXFIRVX с FRHMXFIRVX с TDIFXFIRVX с DRIKXFIRVX с FRBHXFIRVX с LTRIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

FIRVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRVX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRVXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.22

—

FIRVX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRVX и WFSPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRVXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIRVX и WFSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRVXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий FIRVX и WFSPX

FIRVX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRVX и WFSPX

Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности WFSPX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRVX
Fidelity Managed Retirement 2020 Fund		102.77%2.83%2.74%2.57%3.52%4.61%3.74%3.18%6.90%25.16%2.28%4.45%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.64%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FIRVX and WFSPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRVX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор