Сравнение FIRQX с ECAT
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - FIRQX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRQX charges 0.46%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRQX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 0.33% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.87% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between FIRQX and ECAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between FIRQX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
FIRQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECAT
Сравнение FIRQX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRQX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и ECAT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и ECAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.82% | — |
Сравнение комиссий FIRQX и ECAT
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и ECAT
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ECAT в 21.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.45% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.17% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
FIRQX and ECAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор